РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ РИСКА В МНОГОПОРТФЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ

  • Реза Ибрагим Назари
  • Камиль Салман оглу Мамедов
Ключевые слова: запасы капитала, акции, риск, матрица целей, агрегация убывания функции, определенные периодические функции, периодические уравнения

Аннотация

В данной статье проанализировано m число инвестиционных запасов, которые включают минимум общего риска среди n-числа запасов. В этом случае предполагается, что риск каждого запаса i, который принадлежит набору j, связан с этими запасами зависимой функцией до степени указанных инвестиций. Полный риск всех запасов - функция риска всех запасов в отдельности. Эта проблема включает би-параметрическую нелинейную проблему оптимизации, и этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, как фактор одного параметрического оптимума может быть определен для специального типа цели.

Литература

1. N. Markwitz. (1952, March). Portfolio selection, Finance magazine, Volume 7, 77-91.
2. N. Markwitz. (1959). Portfolio selection, Effective variation of investments. New York: Villy Press.
3. V.F.Sharp. (1969, September). The value of investment, the market theory of equilibrium in risk conditions, Finance magazine, volume 19, 425-442.
4. A.S.RS. (1976). The theory of value investment transaction, Economy theory magazine, Volume 13, 341-360.
5. A.N.Shiryaoo. (1998). The finance framework of random mathematics, 1017.
6. R.BL.Man. (1960). Dynamic programming, M, "Solh", 400.
Выпуск
Раздел
Экономические науки