СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА АКЦИИ КОМПАНИИ UPS INC

  • Майкл Джонсон GAC Ltd
Ключевые слова: опционы, фьючерсы, опцион пут, опцион колл, стратегии

Аннотация

В статье рассмотрены такие финансовые инструменты как опционы и фьючерсы. Представлена структура опционов и как они могут быть использованы инвесторами для спекулятивных операций и хеджирования. Проведены исследования стратегий хеджирования от колебания цен на акции компании United Parcel Services Inc (UPS Inc). В статье будут представлены и разработаны стратегии для хеджирования инвестиций в акции UPS Inc. В первой части статьи будут рассмотрены стратегии, основанные на информации, имеющейся в июне 2011 года, во второй части– проведен анализ результатов этих стратегий через год (июнь 2012 г.). Назначение начнется с введения в опции; представить дискуссию о том, как они стоят и как опции могут быть.

Биография автора

Майкл Джонсон, GAC Ltd
финансовый директор

Литература

1. Hull, John C. Fundamentals of Futures and Options Markets. - Pearson. 2011.
2. Буренин, А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: Научно-техническое общество им. академика С.И. Вавилова, 2008.
3. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючеры, опционы, свопы: учебник – М.: Финансы и статистика, 2002.
Jordan, Lenny. Options, The plain and Simple Guide to Successful Strategies. - Prentice Hill. 2011.
4. Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. The Essentials of Risk Management. - MaGraw Hill. 2006.
5. Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis,- Wiley. 2011.
7. Анисимова Ю.А. Конструирование финансовых продуктов хеджирования рисков на рынке электрической энергии // Вектор науки ТГУ: Серия: Экономика и управление. 2012. № 4. С. 9-14.
Опубликован
2013-03-30
Выпуск
Раздел
Экономические науки